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日経225先物ミニ ~ 分足自動売買

日経225先物ミニ を Excel VBA で分足自動売買しています。

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久々に

久しぶりに更新します。

一度更新しなくなると面倒になりますね。
更なる原因はドローダウンがハンパなかったこと。
7月は散々な結果でした。
6月は記録上はプラスですが、前半の利益を後半で潰し、
そのままドローダウンが7月も続いたため
なんと、1枚当たりの最大ドローダウンは18万円弱まで膨らみました。
当然、今の枚数は1枚に戻しています。

動きが急なのと、上下のブレの値幅が大きく、
たまに大きく取れても回復できない状況でした。

8月は今のところプラスですが、大したことはありません。
また揉み合うと後半マイテンの可能性は十分あります。



さて、そんなこんなの状況なので、挫折宣言を一時しましたが、
5分足でのシステムの開発をまた再開しています。
まだ、ストラテジーの検証中ですが、
「これはイケるかも。」という感じのものが出来つつあります。
ただ、コツコツ型なので、成行注文では5円のスリッページは
収益にかなり影響するので、少なくともINの時は指値で考えています。
過去のデータでは指値に高値安値がタッチした状態では、
約定したかどうかは判りません。
「イケるかも。」となったのはタッチで約定したとみなした場合で、
かなりいい結果となりました。

指値が確実に約定する高安のデータの時だけ約定したとみなした場合、
どれだけ売買回数が減るか。

まだまだ、検証は続く…。


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YellowMallet損益

取引所公式データによる
ミニ1枚シミュレーション結果
売買手数料1往復78円で計算
スリッページ含まず

2018年
1月
+52,362
2月
+3,706
3月
-25,152
4月
-62,354
5月
+1,816
6月
-1,230
7月
+13,160
8月
-
9月
-
10月
-
11月
-
12月
-
2018年 計
-17,692
----------------------------------
2017年
1月
+93,596
2月
-33,074
3月
+52,628
4月
+25,518
5月
+23,018
6月
-42,262
7月
-1,638
8月
+22,596
9月
+97,518
10月
+64,940
11月
+75,550
12月
-58,528
2017年 計
+319,862
----------------------------------
2016年
1月
+50,096
2月
+66,674
3月
-108,106
4月
-8,170
5月
+12,518
6月
+82,174
7月
-8,216
8月
-18,152
9月
+45,284
10月
-42,340
11月
+60,128
12月
-1,340
2016年 計
+130,550
----------------------------------
2015年
1月
+28,018
2月
+54,174
3月
-30,028
4月
+628
5月
+77,564
6月
-76,184
7月
+80,674
8月
-115,982
9月
+170,362
10月
-55,106
11月
+24,440
12月
+59,862
2015年 計
+218,422
----------------------------------
2014年
1月
+44,862
2月
+22,174
3月
-87,872
4月
-7,560
5月
+7,096
6月
+20,518
7月
+33,440
8月
+29,284
9月
+11,862
10月
+104,674
11月
+28,096
12月
+112,986
2014年 計
+319,560
----------------------------------
2013年
1月
+63,830
2月
+30,862
3月
-27,606
4月
+91,940
5月
+249,408
6月
-24,716
7月
+20,472
8月
+106,908
9月
+1,596
10月
+80,284
11月
-8,138
12月
+7,252
2013年 計
+592,092
----------------------------------
2012年
1月
+14,408
2月
+55,330
3月
+5,096
4月
+6,174
5月
+52,830
6月
+23,408
7月
+58,986
8月
-3,372
9月
+37,142
10月
+13,362
11月
+34,174
12月
+39,564
2012年 計
+337,102
----------------------------------
2011年
7月
+21,032
8月
+10,206
9月
+96,564
10月
-10,482
11月
+1,018
12月
+13,174
2011年 計
+131,512
----------------------------------

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