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日経225先物ミニ ~ 分足自動売買

日経225先物ミニ を Excel VBA で分足自動売買しています。

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挫折

やはり短期5分足での自動売買は難しい。
いくらやっても納得のいくものが出来ません。
ということで、短期のシステム構築は挫折宣言します。

というか、従来のシステムで十分かなと思えてきました。

3月に遭遇した従来想定の約倍のドローダウンで、
こりゃアカンと別システムを考え始めましたが、
結局はその後しっかりと回復し、最近のボラの高さから
さらなる右肩上がりの角度を強めています。

今のシステムは4/18にブログで言ったように
従来のシステムに300円以上含み益が出たら
トレイリングストップの動作をするという機能を追加したものです。

5/23の大暴落の日にはトレイリングストップがなければもっと大きく取れた
動きでしたが、トレイリングを入れても十分利益が取れています。
今日も今年2番目の暴落をしているようですが、トレイリングが発動
したにも関わらず+595円の利益! 十分でしょう。

5/23の大暴落の翌日には乱高下に巻き込まれ、サインが出た後に逆に動き、
あっという間に1回の最大損失を記録。
1時間弱で-340円の損失というのもありました。
その前後で最大ドローダウンも再更新の-81,004円を記録。
あまりいい記録ではありませんが、
その後もそれ以上に利益を計上し右肩上がりとなっています。

ホームページ Future's Magical Mallet のバックテスト欄を更新しました。
グラフを見ると、最近のボラの高さから
1枚売買でも右肩上がりの角度が大きくなっています。
ドローダウンと証拠金に十分余裕を見て運用すると、
ドローダウンしてもその後確実に回復できると確信できます。

損切は市場への参加料と考えています。
ドローダウンが大きくなってきたときはエネルギー蓄積中で
必ずその後爆発し、それ以上の利益が返ってきます。
3月の12連敗はさすがに心折れましたが、結局は直後に急回復。

その後システムをいじったりして多少利益を削ったりしましたが、
「信じる者は救われる」ということで、従来のシステムに戻しています。


システムはほぼ止まることはありません。
最近では大証のシステムトラブルと大暴落のサーキットブレイカー発動が
あった時くらいです。
システムトラブル時はノーポジで特にダメージなし。
サーキットブレイカーの時は、すでにトレイリングストップで
利益確定した後だったのでこちらもダメージなし。
1度目は対策は取りませんでしたが、サーキットブレイカー発動時に、
原因が判り対策も取れました。
いずれも値動きがなくなったがための指数計算時のエラー。
今度また起きた時に対策出来ているか確認が出来るでしょう。


ということで、最近は心穏やかにのんびりしています。

また、会員募集しようかな?
5/23直後の乱高下で記録上は最大ドローダウンが大きくなっていますが、
このようなシステムでも使おうという方はいますでしょうか。
条件や金額など再考中です。


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YellowMallet損益

取引所公式データによる
ミニ1枚シミュレーション結果
売買手数料1往復78円で計算
スリッページ含まず

2018年
1月
+52,362
2月
+3,706
3月
-25,152
4月
-62,354
5月
+1,816
6月
-1,230
7月
+13,160
8月
-
9月
-
10月
-
11月
-
12月
-
2018年 計
-17,692
----------------------------------
2017年
1月
+93,596
2月
-33,074
3月
+52,628
4月
+25,518
5月
+23,018
6月
-42,262
7月
-1,638
8月
+22,596
9月
+97,518
10月
+64,940
11月
+75,550
12月
-58,528
2017年 計
+319,862
----------------------------------
2016年
1月
+50,096
2月
+66,674
3月
-108,106
4月
-8,170
5月
+12,518
6月
+82,174
7月
-8,216
8月
-18,152
9月
+45,284
10月
-42,340
11月
+60,128
12月
-1,340
2016年 計
+130,550
----------------------------------
2015年
1月
+28,018
2月
+54,174
3月
-30,028
4月
+628
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+77,564
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7月
+80,674
8月
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9月
+170,362
10月
-55,106
11月
+24,440
12月
+59,862
2015年 計
+218,422
----------------------------------
2014年
1月
+44,862
2月
+22,174
3月
-87,872
4月
-7,560
5月
+7,096
6月
+20,518
7月
+33,440
8月
+29,284
9月
+11,862
10月
+104,674
11月
+28,096
12月
+112,986
2014年 計
+319,560
----------------------------------
2013年
1月
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+1,596
10月
+80,284
11月
-8,138
12月
+7,252
2013年 計
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----------------------------------
2012年
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+34,174
12月
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2012年 計
+337,102
----------------------------------
2011年
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8月
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9月
+96,564
10月
-10,482
11月
+1,018
12月
+13,174
2011年 計
+131,512
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