日経２２５先物（ミニ）　～　日々の結果

８月は、まずまずの成績でした。
取れる時に取って、小さめの損切もそこそこにあるという
従来のパターンでした。

１枚に戻しているので実収支もすごく地味な感じです。
先月の想定外のドローダウンでダメージがでかい。

先月のドローダウンを考慮すると枚数を増やすペースは
かなり遅くなってしまいますが、ここを我慢しないと
また同じことの繰り返しとなってしまうので
焦らないようにしたいと思います。
昼間の仕事をもう暫く頑張りなさいということでしょう。



５分足のシステムの方は、全ての約定の仕方を厳しめに想定すると
一転して右肩下がり。
毎回厳しめの約定にはならないとしても、これをみると
やはり実動作させるには危険な感じで使えそうにありません。
難しいですね。


勝率を上げようとすると、１回の利益が小さくなり、
結果的に右肩上がりの角度が小さくなる。

１回の利益を大きく取ろうとすると、勝率が悪くなり
右肩上がりといっても、ガクガク上下に振れがあると
マインド的によくない。


納得いくものはなかなかできませんね。
最近は集中力が切れて、あまり考えていません。

久しぶりに更新します。

一度更新しなくなると面倒になりますね。
更なる原因はドローダウンがハンパなかったこと。
７月は散々な結果でした。
６月は記録上はプラスですが、前半の利益を後半で潰し、
そのままドローダウンが７月も続いたため
なんと、１枚当たりの最大ドローダウンは１８万円弱まで膨らみました。
当然、今の枚数は１枚に戻しています。

動きが急なのと、上下のブレの値幅が大きく、
たまに大きく取れても回復できない状況でした。

８月は今のところプラスですが、大したことはありません。
また揉み合うと後半マイテンの可能性は十分あります。



さて、そんなこんなの状況なので、挫折宣言を一時しましたが、
５分足でのシステムの開発をまた再開しています。
まだ、ストラテジーの検証中ですが、
「これはイケるかも。」という感じのものが出来つつあります。
ただ、コツコツ型なので、成行注文では５円のスリッページは
収益にかなり影響するので、少なくともＩＮの時は指値で考えています。
過去のデータでは指値に高値安値がタッチした状態では、
約定したかどうかは判りません。
「イケるかも。」となったのはタッチで約定したとみなした場合で、
かなりいい結果となりました。

指値が確実に約定する高安のデータの時だけ約定したとみなした場合、
どれだけ売買回数が減るか。

まだまだ、検証は続く…。

月の前半戦は、なかなか苦戦しております。

急上昇の後、急降下など相変わらずジェットコースターのようです。
ジェットコースター相場で損失がやや大きめです。
６０分７５本を挟んでの攻防では利益は出ません。

毎度のことながら、エネルギー蓄積中です。
はやくボリンを拡大させる動きに変わってほしいものです。
来週は動くかな・・・？。

６月は相変わらずボラの高い日が続きましたが、
７５日線の下での攻防が続いたため、
またもや最大ドローダウンを更新してしまいました。
動きはあるので収益としては取れていますが、
ジェットコースター相場ですね。

７月に入って７５日線を上抜けるような動きになってきています。
ボラが高いのでドローダウンは大きく見積もっていなければなりませんが、
５月の様に一方向にガンガン動けば収益もよくなります。
このまま上放れすることが出来るかな。



話は変わって、証券会社にきちんとアクセスできるか
毎朝チェックを入れるようにしていましたが、
先日6/24から松井証券の発注画面にうまくアクセスできなくなりました。

ログインして先物ＯＰ新規画面までは従来通りうまく行きますが、
その先の銘柄を選択して注文内容を入力する画面に遷移できません。
htmlのソースを見る限りでは特に変わったところはありませんが、
エラーとして返ってきます。
ヘルプを見ると「オートメーションエラー」とか言っていますが、
デバッグをしても解決法が見つかりません。

１週間ほどいろいろとやってみましたが、解決できず。
ＧＭＯがあるから、「ま、いっか」という状況です。


こんな状態ですが・・・、
今月より会員募集をひっそりと再開します。
条件など多少変えています。
ご希望の方は右上のホームページよりお願いします。


再開するに当たり、ブログの書き方も変えようと思います。
実売買ベースでのミニ１枚当たりの収益とします。

以前はサインが出た時の値と実売買の約定値を別に記載していましたが、
サインが出た時の値とは、サイン判定したときの足の始まり値でした。
サインの値が売り板にあるか、買い板にあるかで
スリッページになるか、ならないかということであり、
結局のところは、発注して約定する直前に他の誰かが
売り板、買い板に注文を入れることによって変わるので
スリッページが出た、出ないは気にしても仕方がない。
よってシステム上にサイン値は表示させないようにしています。
その代わりに約定値を表示させるようにしました。

よって右の欄の６月分からの損益は実売買ベースでの
ミニ１枚当たりの損益です。
実売買の枚数は伏せることにします。

今後、売買があればブログアップしていこうと思いますが、
日々の損益も実売買ベースでの値とします。


因みに本日買いサイン点灯。13840Lです。
果たして買いは続くのか・・・。

やはり短期５分足での自動売買は難しい。
いくらやっても納得のいくものが出来ません。
ということで、短期のシステム構築は挫折宣言します。

というか、従来のシステムで十分かなと思えてきました。

３月に遭遇した従来想定の約倍のドローダウンで、
こりゃアカンと別システムを考え始めましたが、
結局はその後しっかりと回復し、最近のボラの高さから
さらなる右肩上がりの角度を強めています。

今のシステムは4/18にブログで言ったように
従来のシステムに300円以上含み益が出たら
トレイリングストップの動作をするという機能を追加したものです。

5/23の大暴落の日にはトレイリングストップがなければもっと大きく取れた
動きでしたが、トレイリングを入れても十分利益が取れています。
今日も今年２番目の暴落をしているようですが、トレイリングが発動
したにも関わらず+595円の利益！　十分でしょう。

5/23の大暴落の翌日には乱高下に巻き込まれ、サインが出た後に逆に動き、
あっという間に１回の最大損失を記録。
１時間弱で－３４０円の損失というのもありました。
その前後で最大ドローダウンも再更新の-81,004円を記録。
あまりいい記録ではありませんが、
その後もそれ以上に利益を計上し右肩上がりとなっています。

ホームページ Future's Magical Mallet のバックテスト欄を更新しました。
グラフを見ると、最近のボラの高さから
1枚売買でも右肩上がりの角度が大きくなっています。
ドローダウンと証拠金に十分余裕を見て運用すると、
ドローダウンしてもその後確実に回復できると確信できます。

損切は市場への参加料と考えています。
ドローダウンが大きくなってきたときはエネルギー蓄積中で
必ずその後爆発し、それ以上の利益が返ってきます。
3月の12連敗はさすがに心折れましたが、結局は直後に急回復。

その後システムをいじったりして多少利益を削ったりしましたが、
「信じる者は救われる」ということで、従来のシステムに戻しています。


システムはほぼ止まることはありません。
最近では大証のシステムトラブルと大暴落のサーキットブレイカー発動が
あった時くらいです。
システムトラブル時はノーポジで特にダメージなし。
サーキットブレイカーの時は、すでにトレイリングストップで
利益確定した後だったのでこちらもダメージなし。
1度目は対策は取りませんでしたが、サーキットブレイカー発動時に、
原因が判り対策も取れました。
いずれも値動きがなくなったがための指数計算時のエラー。
今度また起きた時に対策出来ているか確認が出来るでしょう。


ということで、最近は心穏やかにのんびりしています。

また、会員募集しようかな？
5/23直後の乱高下で記録上は最大ドローダウンが大きくなっていますが、
このようなシステムでも使おうという方はいますでしょうか。
条件や金額など再考中です。

５分足でシステムを考えていますが、
やはりそう簡単には納得いくものが出来ません。

大まかなストラテジーが出来ても、
ある程度の期間バックテストをすると、
大きく動くときは良いが、動きがないときに
往復ビンタの嵐となることが多い。

動かない時をいかに振る舞うかが今の課題。
ボリンの幅が狭いときは売買しないなど考えてはいるが、
イマイチまだ納得のいくものが出来ません。


約定のさせ方も成行でするとスリッページの積み重ねが
収支にかなり影響するので、基本的に指値で考えています。
マネックスのリバース注文を使用し、指値が約定したらすぐに
返済とロスカットの注文が入るようにします。
即ち、ＩＮのサイン発生時に既に利確幅を決めておくようにしています。


指値で注文すると、新規注文が約定し返済注文状態か、
返済注文は約定したか、などもチェックする必要があります。
新規は約定していなかったら指値変更、ただし深追いはしない。
返済は、ある程度時間が経過しても利確出来ない場合は、
約定するまで利確値を徐々に下げていきます。

考えていると頭が爆発しそうですが、
納得のいくストラテジーが出来るまでやるしかない。

昨日恐ろしい夢を見てしまいました。

システムが買いサインで持ち越している最中、
翌朝までに大暴落で寄り付き前のＣＭＥで
1000円以上のギャップダウン。
青ざめているところで目が覚めました。

夢なので上記部分しか覚えていませんが、
ＰＣでＣＭＥ確認し、暴落していないことを確認して
夢でよかったと一安心。
建玉はありませんでしたが、まったく変な夢を見てしまいました。


システムは先週揉み合っていたので、
来週（即ち今週）から再開しようと思っていましたが、
週末の夜場に上げて今週更に上に行ってしまいました。
入るタイミングを逃してしまいました。

またしばらくもみ合いそうだし、ＧＷの連休も近いので
システムは暫くお休みかなというところ。

新システム・・・頭が爆発しています。
１つずつ考えを紐解きながら、構築中。
果たして出来るのか・・・。

昨日はブログお休みしました。
再度検討し直していました。

というのも、昨日の日中午後の上昇でまた高値で買いサイン。
夜場帰宅するころには既に全損となる結果となったので、
今は揉み合っていると判断し、システムを一旦「売買しない」
にして、このままでよいか検討していました。

分割して少しでも利確してリスク分散し精神衛生上良くしようと
思いましたが、全損が頻発すると、今度はそれが精神衛生上
よくありません。よっぽど以前のシステムの方が良かった。

分割システムは利益が伸びるのはラストの１枚としていたので
４枚でＩＮする割には利益が伸びない。全損時のダメージ大。
以前のシステムに比べると利小損大です。

よって、昨日からずっと検討していましたが、
今の結論としては、以前のシステムに300円以上含み益が出たら
トレイリングストップの動作を開始するという機能を追加し、
こちらを今後走らせることにします。（これから追加変更予定）



今日ＧＭＯのお知らせが来ました。また証拠金が上昇します。
ＧＭＯはミニ1枚当たり75600円。去年の倍ですね。
しばらくは2枚でボチボチとシステムを動かしていきたいと思います。



今回いろいろと分割システムにしたり、トレイリング
機能を考えたりとＶＢＡで更にいろいろなやり方が出来る
可能性が感じられてきました。
今までシステムを動かしている間も何度も短期の足（5分足など）
で出来ないかと考えては挫折していましたが、
これをきっかけに、再度短期で持越ししないデイトレシステムを
最初から組み上げようという気になっています。

今までのシステムは主にワークシート上で指数を計算し、
足の終値時点での各数値などでサインを出していましたが、
今度は数本前の値なども取り入れ、チャートの形からＩＮ、ＯＵＴ
のサインが出せないか（点から面の監視ができないか）
チャレンジしたいと思います。
かなり複雑になりそうでいつ出来上がるかはわかりませんが、
チャレンジです。

まずは以前のシステムにトレイリングを追加し、
その後、新システムの構築に取りかかろうと思います。

よってしばらくは毎日のブログ更新はやめて、
システム構築に専念したいと思います。

今日もまたとんでもない動きをしています。
寄付きは米国ボストンのテロ騒動で13000円割れからのスタート。
しかし、結局は下髭を出しての垂直上げ。

システムとしてはトレイリングストップが発動。
今回導入した機能がうまく働きました。残り1枚+240円の利確。
ヨコヨコを挟む上昇だったらもっととれたハズですが、
急落からの急上昇なので可変させたストップ幅も大きめでした。
ストップをもし導入していなければ、
+55円の薄利で終わるところでした。

しかし、こりゃまた動き過ぎ。
朝の安値12945円。先程までの夜場の高値13410円。
その差465円。一気に６０分７５本まで戻しました。
まさかこのまま上昇かとも思いましたが、
買い発動寸前で今の所一旦下げています。
危ない危ない。


【本日の結果】
（昨日の残り1枚）
通常返済：13090　1枚　＋240円×1枚＝＋240円
損益：＋24,000円－78円(手数料)＝＋23,922円

先週末は早速６０分７５本にタッチで終わっていましたが、
今朝はギャップダウンの寄り。
最近は寄りが安いと買いが入るようで、
今日も最初の３０分は上昇。
昼過ぎまでは下落し、その後上昇。最後は下げてます。
なんだか先週も見たような日中のＶ字型ですが、
６０分足７５本の下で久しぶりに下げてきているなという感じ。

システムは寄りの下げですかさず売り点灯。
直後６０分７５本の上までオーバーシュートの上昇なので
当然のように、またもや全損切。
しかし、その後の下げで再度売り点灯。
今度は２回目までの確定が出来て、残り１枚の状態です。
ただ、今の状況ではもう売り進まなくなっている感じ。
ここから戻り売りとなるのか。それとも薄利で終わりか。
朝一の全損がイタイ。なかなかうまくいきませんね。


【本日の結果】
新規売り:13345S　4枚
通常返済：13395　4枚　－50円×4枚＝－200円
損益：－20,000円－312円(手数料)＝－20,312円

新規売り:13330S　4枚
指値返済：13305　2枚　＋25円×2枚＝＋50円
ストップ：13280　2枚　＋50円×1枚＝＋50円
損益：＋10,000円－234円(手数料)＝＋9,766円
（残り１枚）